Grigorij Sokolov je svým zjevem i stylem považován za posledního klavíristu velké ruské éry. Pracuje mistrně se zvukem – volí taková tempa, která mu dovolují obalit každý tón tichem. Zřídkakdy novinářům poskytne rozhovor, o jeho životě se tak ví jen velmi málo. S tím ostatně koresponduje i atmosféra během samotného koncertu, kdy jsou světla v sále na přání klavíristy výrazně utlumena. Za celý svůj život nenatočil jediný studiový snímek, neboť smysl spatřuje v jedinečnosti provedení každého koncertu.